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當地時間6月22日，現代投資組合理論先驅、諾貝爾獎得主哈里·馬科維茨（Harry Markowitz）去世，享年95歲。

(資料圖片)

據《紐約時報》周末報道，馬科維茨的助手瑪麗·麥克唐納（Mary McDonald）說，當地時間周四馬科維茨在圣地亞哥的醫(yī)院死亡，死因為肺炎和敗血癥。

在馬科維茨之前，投資界認為最好的股票市場策略是，選擇具有最佳前景的公司的股票。

1952年，馬科維茨發(fā)表了論文《投資組合選擇》，用現代投資組合理論（也就是現在大名鼎鼎的MPT）推翻了這一廣為應用的理論。

其研究的核心基于風險與回報之間的基本關系。他向外界表明，投資組合的風險很少依賴于其成分股票和其他資產的風險，反而更多依賴它們之間的相互關系。將投資組合多元化的好處理論化，并進行量化計算，而且可操作，馬科維茨是第一人。

馬科維茨的研究顛覆了傳統的選股思維，被認為是“華爾街的第一次革命”。因在金融經濟學方面做出了開創(chuàng)性工作，馬科維茨榮獲1990年諾貝爾經濟學獎。1999年，財經報紙《養(yǎng)老金與投資》將他評為“世紀人物”。

另外，他的理論現已滲透到資金管理的各個方面，金融專業(yè)人士無人不曉。

“現代投資組合理論已經從學術界的殿堂變成了投資管理的主流，從學術界外延至普遍應用，”加州一大型投資公司Research Associates的首席執(zhí)行官羅伯特·阿諾特(Robert Arnott)在和馬科維茨的一個視頻采訪中說。

他還說，當馬科維茨聽到一位同行稱他的研究為20世紀50年代之前“隨意”的投資組合帶來革命性進展時，他知道自己當之無愧地被譽為現代投資組合理論之父。

“那一刻是你肅然起敬的時刻之一，”他說。

除了現代投資組合理論，馬科維茨還開發(fā)了“稀疏矩陣”（sparse matrix）技術來解決超大型數學優(yōu)化問題，設計并監(jiān)督了Simscript（模擬腳本）的開發(fā)，對工廠、運輸和通信網絡等系統進行計算機模擬編程。