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財聯(lián)社2月2日電，高盛策略師Praveen Korapaty等人表示，美聯(lián)儲收縮資產(chǎn)負(fù)債表可能會損害美國國債市場的流動性，加劇市場波動，并影響美國利率市場各部分之間的相對價值。高盛認(rèn)為，量化緊縮可能使交易最活躍的基準(zhǔn)證券與發(fā)行了較久的證券定價差距擴大，并縮小較短期美國國債收益率與掉期利率之差。預(yù)計國債期貨和現(xiàn)貨之間的收益率差將擴大。與此同時，美聯(lián)儲減少債券持有規(guī)模所導(dǎo)致的系統(tǒng)內(nèi)超額準(zhǔn)備金耗盡，可能對短期利率產(chǎn)生上行壓力，例如有效聯(lián)邦基金利率和短期國債收益率，不過相比2022年，2023年這些走勢可能會更顯著。